Rsi rotação estratégia

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2017. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: rotação do setor do mercado Bull: força relativa e análise de desempenho 28 de março de 2017 8:54 AM Como investidor, é importante posicionar-se nos melhores lugares possíveis para tirar proveito dos melhores retornos que podem ser Oferecido. Muitos de nós conhecemos a estratégia de rotação do setor, onde um investidor deve posicionar seus investimentos com base nos melhores setores do mercado em um determinado momento. Embora muitos de nós tenham aprendido a ser bem diversificados para nos proteger contra os riscos específicos do setor, os principais investidores devem ser hipoteticamente posicionados em apenas os melhores setores, que, por sua vez, o levariam a vencer o mercado em todas as ocasiões. Embora a escolha dos melhores setores nem sempre seja fácil e não exorto ninguém a colocar todo seu dinheiro em um setor, a análise a seguir demonstrará uma certa perspectiva na análise de setores com base em ETF específicos do setor e suas forças relativas. As medidas que serão analisadas são o RSI (14), o MACD (12,26,9), bem como o desempenho do ano até à data dos setores específicos. O índice de força relativa (RSI) compara uma determinada segurança contra si mesma. Ele compara a força relativa dos ganhos de preços nos dias em que uma segurança se fecha com a força das perdas de preços nos dias em que uma segurança cai. Um mercado deve fechar fortemente quando ele está subindo e fracamente quando está caindo. Quando um mercado permanece acima ou abaixo de 50 por longos períodos de tempo, geralmente é considerado tendência. Os intervalos padrão para oversold ou overbought estão acima de 70 para overbought e abaixo de 30 para oversold, que são estritamente utilizados como sinais de aviso de condições de sobrecompra e sobrevenda e um estoque pode não necessariamente mudar de direção, mesmo que seja além de 70 ou 30. Confirmação de um A inversão sempre deve ser observada antes de entrar em uma posição com base nessas medidas. O indicador de convergência-divergência em média móvel (MACD) provavelmente é o indicador mais popular para o rastreamento do momento e a realização de análises de divergência. Ao tomar a diferença de duas médias móveis, você está medindo uma mudança na tendência durante um período de tempo - em outras palavras, medindo o impulso. Os parâmetros MACD padrão medem a diferença entre uma média móvel exponencial de 12 e 26 períodos. Essa diferença é suavizada por uma média móvel exponencial de nove períodos chamada linha de sinal. O sinal MACD básico é dado em cruzamentos entre a linha MACD (a diferença entre as médias móveis de 12 e 26 dias) e a linha de sinal (a média móvel suavizada da linha MACD). Os sinais de compra são fornecidos quando a linha MACD cruza acima dos sinais de venda de linha de sinal são fornecidos quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Os sinais bullish também podem ser vistos como a linha MACD atravessa a linha central ou linha zero, bem como o inverso para sinais de baixa. O impulso da tendência também pode ser interpretado através da diferença entre as duas médias móveis exponenciais mostradas pelo histograma MACD. Embora o mercado possa ser dividido em setores muito mais diferentes, tomei os nove setores básicos analisados ​​através de ETFs do sector SPDR para saúde (NYSEARCA: XLV), energia (NYSEARCA: XLE), financeiras (NYSEARCA: XLF), utilitários (NYSEARCA : XLU), consumo discricionário (NYSEARCA: XLY), bens de consumo (NYSEARCA: XLP), tecnologia (NYSEARCA: XLK), materiais (NYSEARCA: XLB) e industriais (NYSEARCA: XLI). O gráfico a seguir mostra o desempenho do ano até à data de cada um dos diferentes setores em comparação com o SampP 500 representado através do SPY ETF. Conforme observado acima, os principais outperformes são o setor de energia (XLE), seguido pelo setor industrial (XLI). Os pior desempenho são o setor de utilidades (XLU) seguido do setor de grampos de consumo (XLP). Muitos dos outros setores são bastante próximos do desempenho do SampP 500s. Os pontos fortes relativos de cada setor com base nos gráficos serão descritos em mais detalhes abaixo. O setor de energia tem o maior RSI (61,84) em todos os setores e também foi, de longe, o setor de melhor desempenho até o presente ano. O alto RSI demonstra o forte impulso dos mercados dos setores e também demonstra que ainda não é considerado nos níveis de sobrecompração. O MACD também está mostrando uma indicação de compra de curto prazo positiva no setor com a linha MACD cruzando a linha de sinal (preto sobre vermelho). Além disso, a linha MACD está acima de zero, o que diz ao comerciante que a média móvel exponencial de 12 períodos está negociando acima das médias móveis exponenciais de 26 períodos e parece estar aumentando, o que demonstra outro indicador de impulso positivo. As pessoas também parecem estar jogando a recente queda no impulso dos setores, como se vê no gráfico e estão recuperando o setor forte em sua fraqueza. A maior parte da força dos setores tem sido atribuída ao aumento dos preços do petróleo, que beneficiou muitas das empresas de produção e exploração de petróleo do setor. O setor de bens de consumo básico tem o segundo maior RSI (58,32), demonstrando também um impulso de alta que o setor vem experimentando recentemente. Contrariamente ao setor de energia, o setor de bens de consumo básico foi colocado no 8º dos nove setores em termos de retorno de ano a dia. Como visto pela linha MACD abaixo da linha de sinal, bem como mergulhando abaixo de zero, o setor experimentou muito mais flutuações em períodos de impulso descendente. No entanto, recentemente, o indicador MACD mostra um sinal muito alto, pois a linha MACD atravessa a linha de sinal, além de aumentar a linha zero. O recente impulso alcista no setor poderia ser explicado pela incerteza retratada pela crise do Japão, a Líbia, as dúvidas de recuperação dos EUA, bem como outras preocupações a nível mundial, que empurraram os investidores para investimentos mais seguros, como os bens de consumo básicos, que têm mais segurança em termos de Operações comerciais e maiores rendimentos de dividendos. O setor de materiais parece bastante parecido com o setor de bens de consumo do setor, pois foi colocado em 7º em 9 setores em termos de desempenho do ano até à data, mas tem um impulso bastante otimista em termos de RSI (57,23). O MACD conta relativamente a mesma história que o setor de bens de consumo como a linha MACD quebrou a linha de sinal e está à beira da escalada após a linha zero, o que demonstra um sinal de alta, se não voltar. Ao olhar para o momento do histograma MACD parece estar construindo, pois a propagação entre a média móvel exponencial de curto prazo ea média móvel exponencial a longo prazo diverge ainda mais. Uma das principais razões para a mudança de impulso no setor de materiais pode ser atribuída ao aumento dos preços dos metais com base na demanda antecipada através dos esforços de reconstrução no Japão. O setor de saúde foi colocado em 4º em termos de desempenho ano a presente e 4º em termos de RSI (56,74). O RSI, como a maioria dos setores, tem mais de 50 anos e mostra um impulso de alta. A linha MACD também está apenas quebrando a linha zero e a linha de sinal, que pode ser um sinal muito otimista. A distância de baixa representada no histograma do MACD parece ter desaparecido completamente e pode estar mostrando o início de um impulso de alta no setor. Devido à precocidade deste sinal, os comerciantes seriam exortados a usar ordens de paragem, pois a previsão do MACD e as linhas de sinal podem, por vezes, fornecer uma indicação falsa e os investidores podem obter uma vantagem. Além disso, o setor de saúde também pode ser visto como um setor seguro onde os investidores recebem certeza de investimentos e um rendimento decente. A força no setor também pode ser uma peça sobre as incertezas do mundo. O setor industrial está em 5º lugar em termos de RSI (56,52) e ficou em segundo lugar em termos de performance no ano. Um dos setores de maior participação é a General Electric (NYSE: GE), que sofreu uma grande queda devido à crise do reator nuclear japonês, juntamente com algumas outras ações do setor. Alguns dos demais industriais vêm ganhando, como a Caterpillar (NYSE: CAT), com base em esforços de reconstrução no Japão. Grande parte da força recente, mostrada por um cruzamento na linha MACD sobre a linha de sinal e a linha zero, é algo que os investidores devem manter um olho, uma vez que o setor está em dívida para uma recuperação devido ao recuo recente dos setores. O setor discricionário de consumo tem sido o terceiro maior desempenho até o presente ano, mas ficou em sexto lugar em termos de RSI (54.58). Este RSI pode ter mais de 50 anos, mas apenas com base no gráfico RSI, recentemente foi em uma faixa mais baixa, mostrando enfraquecimento no setor. O MACD parece estar perdendo seu impulso descendente visto pelo histograma MACD puxando para um tom mais otimizado, mas ainda está abaixo da linha zero e o MACD é apenas igual à linha de sinal. Portanto, eu ficaria cauteloso ao entrar neste setor no curto prazo até que um sinal melhor seja dado. O desempenho dos setores está atrasado devido à expectativa de que as margens das empresas serão esmagadas devido a maiores custos de materiais e commodities. Além disso, também há preocupações de que as compras dos consumidores estão diminuindo, o que não está ajudando o setor. O setor de tecnologia está em uma situação muito semelhante ao setor discricionário do consumidor, uma vez que também está correlacionado com os custos materiais, como o cobre, bem como os gastos discricionários do consumidor. Tanto o RSI (52.31) quanto o MACD são limítrofes otimistas, mas muito fracos em impulso e força. Embora este setor tenha passado muito bem no ano passado, o desempenho do ano até à data é o 5º dos nove setores, o que demonstra sua fraqueza recente. O setor de serviços públicos obteve o maior sucesso em termos da crise nuclear japonesa, já que muitos dos grandes fornecedores de energia nuclear estão dentro desse setor. O setor é o pior desempenho até à data e é colocado no 8º com base no RSI (48,70). Os gráficos demonstram o medo que os investidores tiveram sobre a energia nuclear, uma vez que diminuiu drasticamente para níveis de sobrevenda. Os investidores viram essa oportunidade e começaram a comprar de volta o setor, trazendo de volta o RSI e aliviando o impulso de baixa evidenciado pelo gráfico MACD. Embora o MACD ainda não tenha confirmado uma compra, o histograma do MACD está demonstrando que a média móvel exponencial de curto prazo está lentamente voltando para atingir a média móvel exponencial a mais longo prazo e espero que, uma vez que os medos nucleares aliviem o setor, retornará a correr com Um momento otimista. Por fim, o setor financeiro mostra o pior RSI (48,43) e é colocado em 6º em termos de desempenho ano a presente. Se os investidores se lembram, este setor foi um dos setores de melhor desempenho no início do mercado de touro, mas esse impulso parece ter desaparecido à medida que o crescimento da economia americana cresce lentamente. Muitos dos bancos tiveram uma corrida muito boa e voltaram para níveis lucrativos. A natureza cíclica dos mercados de touro mostra que as finanças são geralmente entre os melhores artistas no início de um mercado de touro, mas depois desaparecem, pois já se beneficiaram de uma forte corrida para cima. Presumo que o setor financeiro continuará a avançar lentamente a longo prazo, pois ainda há valor a ser encontrado. Mas definitivamente não aumentará na mesma taxa que antes, já que RSI e MACD não estão mostrando fortes sinais de alta para o setor. Um artigo interessante sobre Best Stock Picks mostra um gráfico da Investech Research que demonstra os diferentes estágios de um mercado de touro que coincide de forma interessante com algumas das forças relativas retratadas nas parcelas do setor. Com base nos recentes pontos fortes relativos, o setor financeiro, o setor de tecnologia e o setor discricionário de consumo têm um impulso fraco. O setor de energia, bens de consumo e materiais de consumo aparece como os três principais setores recentemente em termos de RSI, que coincide parcialmente com o gráfico acima. A razão pela qual alguns dos outros setores, como os cuidados de saúde e os bens de consumo, parece forte, poderia muito bem ser um efeito da incerteza no mundo e, à medida que avançarmos no final do mercado de touro, esses setores ganharão mais força à medida que os investidores mudarem De setores mais arriscados ou mais cíclicos para setores defensivos, que geralmente pagam um rendimento saudável. O setor de serviços públicos também se juntará ao grupo de setores defensivos, mas recentemente foi vendido devido à crise nuclear japonesa. Para todos os investidores, desejo os melhores retornos e incentivo qualquer pessoa com opiniões adicionais sobre os setores do mercado ou qualquer visão de investimento para comentar abaixo. Divulgação: Não tenho posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo Estratégias e modelos de negociação Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação CCI Correction Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que Usa leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as Estratégias de Negociação da SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base em lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, identificar correções E sinal de pontos de viragem a curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguarde correções dentro dessa tendência e, em seguida, identifique as reversões que sinalizem o fim da correção. Nr7 Narrow Range Day desenvolvido por Tony Crabel, o estreito A estratégia do dia de intervalo busca contrações de alcance para prever expansões de alcance. Incluiu o código de varredura antecipada que ajusta essa estratégia ao adicionar os qualificadores Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes de grandes feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando estratégia de negociação de rotação de setor de RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de alto desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo bull-bear de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e Oscilador Estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições do mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendências de longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos