Backtesting: interpretando o passado O teste anterior é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É realizado reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo examina o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e a forma de usá-lo. O Backtesting de Data e The Tools pode fornecer muitos comentários estatíst