Para a definição, note que os coeficientes AR têm o sinal em xt - m a1 (xt-1 - m) hellip ap (xt-p - m) et ar é apenas um wrapper para as funções ar. yw. Ar. burg. Ar. ols e ar. mle. A seleção da ordem é feita por AIC se aic for verdadeira. Isso é problemático, pois dos métodos aqui apenas a ar. mle realiza estimativa de verossimilhança máxima verdadeira. A AIC é calculada como se a estimativa da variância fosse a MLE, omitindo o termo determinante da verossimilhança. Observe que isso não é o mesmo que a probabilidade gaussiana avaliada nos valores de parâmetro estimados. Em ar. yw, a matriz de variância das inovações é calculada a partir dos coeficientes ajustados e da autocovariância de x. Ar. burg permite dois métodos para estimar a variância de inovações e, portanto, AIC. O método 1 é usar a atualização dada pela recursão de Levinson-Durbin (Brockwell e Davis, 1991, (8.2.6) na página 242), e segue S-PLUS. O método 2 é a média da soma dos quadrados dos erros de previsão para frente e